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Strategie Operative sul Forex e sui Cfd


    Delphic Phenomenon

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    Delphic Phenomenon

    Messaggio  Admin il Ven Nov 04, 2011 3:03 pm

    Questa strategie è molto semplice e conosciuta fin dalla notte dei tempi. Anche io anni fa ho utilizzato questa strategia. Ho iniziato ad usarla perchè ho comprato un libro e questa era la prima che veniva spiegata e così ho iniziato a fare trading con l'incrocio delle medie mobile. Poi con il tempo ho migliorato queste tecnica utilizzando anche degli indicatori sonori per Metatrader.

    Questa è la strategia come da manuale:

    Il Delphic phenomenon è una strategia operativa presentata dal trader statunitense Scot Lowry e pubblicata nel libro "Il trading facile con le medie mobili". Si tratta di una tecnica che utilizza ovviamente le medie mobili, lo strumento più diffuso in analisi tecnica, con una serie di accorgimenti che fanno sì che il sistema risulti di semplice utilizzo e non incorra nei classici falsi segnali tipici dei sistemi basati sulle medie. L'approccio di Lowry rappresenta una visione innovativa del modo di impiegare le medie mobili, per massimizzarne i vantaggi e per poter valutare a colpo d'occhio le opportunità offerte da un mercato o da un titolo. Secondo Lowry, infatti, "se osservate in modo opportuno, le medie mobili sono in grado di mostrare in anticipo cosa avverrà in seguito. In molti casi si comportano come frecce che indicano la direzione in cui il mercato ha intenzione di andare."

    A dispetto della semplicità, la tecnica proposta da Lowry è decisamente efficace, a dimostrazione che spesso il mercato premia ciò che è semplice rispetto a ciò che è (a volte intenzionalmente) particolarmente complesso.

    Il primo passo è aspettare che la media mobile a 18 giorni incroci al rialzo quella a 40 giorni, elemento che rappresenta il segnale di allerta e che ci informa di un potenziale scenario positivo, peraltro caratterizzato proprio dalla posizione relativa della medie. A questo punto resta da attendere il segnale d'acquisto vero e proprio, opportunità da ricercarsi ogni volta che la media mobile a 18 giorni è al di sopra della media mobile a 40 giorni.

    Con una simile configurazione grafica è necessario attendere che il prezzo superi la media mobile a 18 giorni e che quindi scenda al di sotto. Questo è il segnale d'acquisto ed è lo stadio del Delphic phenomenon che descrive il funzionamento del fenomeno stesso. A questo punto è necessario inserire un ordine di acquisto a un prezzo di qualche tick sopra alla media mobile a 18 giorni con uno stop-loss iniziale appena sotto alla media mobile a 40 giorni. La differenza di prezzo tra il punto in cui è stata aperta la posizione e la media mobile a 40 giorni definisce il rischio iniziale dell'operazione. Se dopo l'acquisto il mercato si muove verso l'alto è consigliabile spostare lo stop protettivo di conseguenza, aggiornandolo continuamente finché il mercato non inverte la direzione, intercetta lo stop e fa chiudere la posizione.

    L'essenza del sistema non è il classico incrocio fra due medie mobili di differente dominio temporale ma si basa sul pullback che i prezzi fanno registrare prima di riprendere il movimento rialzista in essere.

    La logica, quindi, è l'identificazione di una pausa di breve termine inserita in un movimento direzionale di più ampio respiro. Se la "pausa" dovesse protrarsi e dar luogo a un'inversione sarà il sistema stesso a proteggerci poiché l'ingresso molto probabilmente non si verificherà mai proprio perché i prezzi stanno andando in direzione opposta a quella auspicata.

    Il primo esempio è il grafico relativo al titolo Saipem ed è un esempio classico di come funzioni il Delphic phenomenon: la media a 18 giorni incrocia al rialzo quella a 40 giorni e si mantiene sopra di essa. I prezzi ritracciano verso la media a 18 giorni fino ad incrociarla per poi superarla nuovamente: questo è il segnale d'acquisto. L'ingresso in posizione avviene quando i prezzi superano il livello critico costituito dalla media a 18 giorni. Lo stop loss iniziale coincide con la media a 40 giorni e viene gradualmente alzato con l'aumentare delle quotazioni. Graficamente l'incrocio delle medie è rappresentato dalla barra di colore rosso, il pullback al di sotto della media a 18 periodi dalle barre blu e il segnale d'acquisito dalla barra verde. Tale visualizzazione è resa possibile da un Expert Metastock.

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    Un altro esempio, questa volta su Snam Rete Gas, illustra come il Delphic phenomenon abbia la capacità di identificare i momenti di pausa prima della ripresa di un movimento impetuoso.

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    Da questi due primi esempi, è possibile notare come la dinamica della strategia proposta si discosti in maniera sostanziale da uno dei classici approcci operativi che prevede l'acquisto semplicemente in corrispondenza dell'incrocio delle medie. Potrebbe tuttavia essere legittimo chiedersi perché non comprare al prezzo di mercato non appena la media mobile a 18 giorni incrocia la media mobile a 40 giorni, oppure perché non comprare non appena i prezzi incrociano al rialzo la media mobile a 40 giorni. La risposta è che abbastanza spesso il prezzo di mercato incrocia la media mobile a 40 giorni, sale abbastanza da generare l'incrocio tra la media mobile a 18 giorni e quella a 40 giorni per poi scendere di nuovo senza mai tornare indietro.

    In sostanza, si entra in acquisto solo in presenza di un chiaro segnale di forza costituito dai prezzi che spingono la media a 18 giorni a superare quella a 40 e che, nonostante la reazione sono in grado di confermare il trend mantenendosi al di sopra della linea della media a 18 giorni.

    L'essenza di questo sistema di trading è rappresentato dalla considerazione che l'ingresso sul mercato può avvenire solo se esso si muove in nostro favore. Altrimenti non si entra del tutto, come illustrato nella figura che segue.

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    L'unico altro scenario possibile è che si venga fermati da una perdita. Una perdita che comunque era quantificata prima di cominciare dalla differenza tra il punto di ingresso e la media mobile a 40 periodi.

    Grazie a Michele Maggi per questa esauriente spiegazione.




    Ultima modifica di Admin il Ven Nov 04, 2011 3:28 pm, modificato 1 volta
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    Re: Delphic Phenomenon

    Messaggio  Admin il Ven Nov 04, 2011 3:26 pm

    E' possibile aggiungere una 3 media mobile con valore = a 4 come dice Scot Lowry nel suo libro.

    Questo sistema utilizza contemporaneamente tre medie mobili, a 4, 18 e 40 giorni: la media più
    breve ha un ruolo minore, nel senso che fornisce indicazioni di pre-allarme sullo sviluppo del trend. Quando
    la media a 18 giorni supera dal basso quella a 40 siamo in condizioni di un potenziale acquisto: quando il
    prezzo, dopo aver superato la media a 18 giorni, ne scende sotto, quello è il momento opportuno per
    l'inserimento di un ordine in buy-stop. Il prezzo di acquisto andrà infatti posizionato in rottura della media a
    18 giorni e lo stop appena sotto la media a 40 giorni. Se dopo una settimana l’operazione si rivelerà in
    profitto, sarà opportuno spostare lo stop in una posizione intermedia fra la media dei 18 e quella dei 40
    giorni.
    In particolare, quando le medie a 4, 18 e 40 giorni convergono e incrociano nello stesso
    punto, siamo in presenza di una condizione ottimale, con potenziale per un rialzo veloce ed esplosivo.
    Il grafico più idoneo per identificare opportunità di trading con questa tecnica è, secondo Lowry, quello
    settimanale, contro le cui indicazioni non bisogna mai operare. Come tutte le altre tecniche di trading, anche
    questa può essere rivisitata, aggiornata e modificata in base alle proprie esigenze e possibilità.

      La data/ora di oggi è Lun Gen 22, 2018 12:04 pm